​百亿量化私募竞争加剧 鸣石投资开发监测策略拥挤的新模型

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  • 发布日期:2022-02-28
  • 有效期至:长期有效
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证券时报网2月28日讯,头部量化私募的研发竞赛进入了白热化阶段,不断扩容人才队伍,加快策略迭代效率,行业竞争会越发激烈。近日,鸣石投资在举行投资人交流会时表示,公司已经开发出监测策略拥挤的新模型,能够一定程度上抵消策略拥挤的影响。交流会上提出的策略拥挤模型主要作用在于识别出同质化程度较高的因子,降低此类因子在量化策略中的权重,即开发和使用更多低相关性的因子,进而应对策略同质化带来的超额收益衰减问题,该模型在春节后开始应用。

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